Fx opções tenor

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5 pensamentos sobre & ldquo; Fx options tenor & rdquo;
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Tenor.
O que é um "Tenor"
Tenor em finanças pode ter múltiplos usos, mas geralmente se refere ao tempo restante para o reembolso de um empréstimo ou até um contrato financeiro expirar. É mais comumente usado para contratos não padronizados, como swaps de câmbio e taxa de juros, enquanto o prazo de vencimento geralmente é usado para expressar o mesmo conceito para títulos do governo e títulos corporativos. O Tenor também pode se referir à frequência de pagamento em um swap de taxa de juros.
BREAKING DOWN 'Tenor'
O teor da maioria dos instrumentos financeiros diminui ao longo do tempo, enquanto a maturidade permanece constante. O risco associado a um determinado activo tende a diminuir com a redução do tempo restante até o vencimento. O teor de um swap de taxa de juros também pode se referir à freqüência com a qual os pagamentos de cupom são trocados.
Em geral, o risco associado a um determinado instrumento diminui à medida que o tempo até a maturidade, o tenor, declina. Isso ocorre porque quanto mais longo o período de tempo até a maturidade, maior a chance de que algo dê errado, o que poderia custar ao investidor tudo ou parte de seu principal. É por isso que, em geral, um swap de taxa de juros com um tenor mais longo exigirá um spread maior.
Alguns investidores não comprarão instrumentos financeiros ou entrarão em contratos com um mandato mais longo do que determinado período devido ao risco associado; O limite de tenor também pode variar dependendo da classificação de crédito da contraparte. Por exemplo, um banco pode entrar em um swap de taxa de juros de cinco anos com uma empresa avaliada em AA, mas apenas um swap de três anos com uma empresa avaliada.
Um swap de taxa de juros é a troca de um tipo de pagamento de taxa de juros, geralmente uma taxa fixa, para outro tipo de pagamento, que geralmente é uma taxa flutuante. Os cupões de interesse são trocados entre as duas partes em intervalos estipulados. O intervalo às vezes é referido como o teor do swap.

Três riscos principais para o mercado de opções CNH FX: DB.
A crescente oferta da CNH FX e do mercado de produtos estruturados reflete a crescente sofisticação do RMB no exterior, mas os riscos devem ser reconhecidos à medida que o mercado está amadurecendo, diz Deutsche Bank.
01 Nov 2018 Enviar para um amigo Imprimir Twitter LinkedIn.
O mercado offshore de RMB alcançou uma nova fase de desenvolvimento sustentada pela inovação rápida de produtos, maior liquidez e melhor descoberta de preços, mas há necessidade de maior quantidade e variedade se o mercado continuar a prosperar, de acordo com o Deutsche Bank.
Desde o início de 2018, o mercado de opções CNH FX cresceu em termos de volume de negócios, sofisticação de produtos e participação no mercado. Isso é suportado pelo crescimento do volume de negócios RMB FX no exterior deste ano, bem como pelo rápido desenvolvimento no mercado de produtos estruturados estruturados da CNH, disse Linan Liu, analista do Deutsche Bank.
"O volume de negócios diário da opção CNH foi em média cerca de US $ 7 bilhões neste ano, 700 vezes em 2018, o que implica uma taxa de crescimento anual de 780% nos últimos três anos. Os diplomas negociados se estendem de um mês a um ano, até cinco anos, e o comércio único pode ser de US $ 300 milhões a US $ 500 milhões. O crescimento considerável da opção CNH substitui o mercado de opções FX entregues no CNY e o mercado de opções CNY NDF [contratos de entrega não entregáveis] ", escreveu em um relatório de 28 de outubro.
Além disso, o volume de negócios da opção CNH FX ultrapassou mercados tradicionalmente grandes, como KRW, MYR e TWD e tornou-se a opção FX mais ativamente negociada no mercado de opções de moeda offshore da Ásia. Isso se deve em grande parte ao crescimento do volume de negócios RMB FX no exterior, uma vez que a unidade é cada vez mais utilizada como uma moeda de liquidação e factura para o comércio e o investimento transfronteiriço por empresas globais.
"Esse desenvolvimento de mercado é possível porque o mercado de opções da CNH FX está livre de restrições regulatórias, como as do mercado onshore onde somente a vanilla européia e as reversões de risco podem ser negociadas; O mercado de opções CNH FX oferece flexibilidade de liquidação para entrega física ou opções de liquidação líquida e as avaliações de contatos USD / CNH em relação aos aviões onshore USD / CNY permitem que as empresas capturem retornos atraentes ", disse ela.
Os fluxos de renminbi offshore impactaram o preço da opção CNH FX de várias maneiras, disse Liu. A primeira é que a volatilidade implícita USD / CNH FX caiu para mínimos recorde - de 8,5 em outubro de 2018 para um mínimo histórico de 1,19 no início de setembro. Atualmente está em 1.3525.
Em segundo lugar, a curva de volatilidade do USD / CNH aumentou desde o início do ano, em parte devido a fluxos direcionados estruturados, com exposição de vega em grande parte em ou abaixo do teor de um ano, disse ela. A Vega mede a sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade no ativo subjacente.
"[Terceiro], os fluxos estruturados da CNH resultaram em dinâmicas únicas no mercado de opções da CNH FX em 2018 - a volatilidade implícita USD / CNH curta data demonstrou beta muito baixa para o índice VIX [volatilidade do S & P 500] e / ou para EUR / USD volatilidade FX ", disse Liu.
"Ainda existe uma faixa de negociação USD / CNY no mercado interno de +/- 1% onshore, e USD / CNH e USD / CNY spot basis trading poderiam afetar o preço da volatilidade FX implícita USD / CNH. [Também] os fluxos no mercado de volatilidade USD / CNH FX têm sido esmagadoramente one-way (venda) com participação relativamente baixa de investidores institucionais e hedge funds ".
No entanto, Liu adverte que, à medida que o mercado se desenvolve, existem três riscos principais para os preços. A primeira é uma banda de negociação intradiária FX de USD / CNH mais ampla - a banda provavelmente aumentará para +/- 2% a 2,5% nos próximos meses.
"O mercado de opções CNH FX provavelmente verá uma reação kneejerk inicialmente, e a volatilidade implícita de médio a longo prazo aumentará para refletir a expectativa de que a China aumente a volatilidade bidirecional RMB. No entanto, como esperamos que o mercado estruturado da CNH mantenha um forte crescimento, acreditamos que as atividades de hedge FX das empresas, bem como o posicionamento do revendedor são fundamentais para avaliar o perfil de risco e retorno do mercado ", disse ela.
Em segundo lugar, o risco ascendente para o ponto USD / CNH poderia prejudicar o mercado estruturado a termo, uma vez que a parada na valorização da CNH em relação ao USD poderia fazer com que as empresas sofram perdas de marca a mercado e desencadeiam um grande desenrolar dessas estruturas. Nesse caso, os negociantes estarão expostos ao risco de contraparte não negligenciável de empresas com exposições diretas estruturadas, disse ela.
Finalmente, uma vez que a volatilidade direta do USD / CNH FX é quase mínima histórica e o risco de queda da Reserva Federal no início do próximo ano oferece suporte à força do USD e ao alargamento da banda de pontos USD / CNH - a curva de volatilidade provavelmente mudará para cima. Além disso, o colapso recente no avanço USD / CNH torna as atracções estruturadas muito menos atraentes devido à compressão na CNH, de 3,5% em junho para 1,67%.
"Enquanto o mercado RMB offshore ainda está em suas etapas iniciais, acreditamos que o crescente mercado de produtos estruturados e de opção CNH FX em 2018 marca o início da etapa de sofisticação do mercado - uma nova etapa apoiada pela rápida inovação de produtos, maior liquidez do mercado e mais eficiente a descoberta de preços de ativos subjacentes, a FX e taxas de produtos derivados ", disse Liu.
"[No entanto] o posicionamento desequilibrado no mercado de produtos estruturados sugere a necessidade de o mercado fornecer mais quantidade e variedade de produtos estruturados CNH de investimento".
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(3) A linha vertical tracejada é a taxa de avanço.
(4) A distribuição normal tracejada é a distribuição implícita futura das taxas no vencimento dada pela volatilidade da opção e pela taxa de adiantamento.
(5) A linha sólida direta é o pagamento ao longo contrato a prazo. Este é o contrato que seria utilizado para proteger o risco de depreciação. Agora vemos por que perde dinheiro na Figura 3; se acabarmos na área cinzenta (o que, em média, fazemos), isso proporciona uma perda.
(6) A linha tracejada direta é o pagamento ao contrato de curto prazo. Isso, em média, ganha dinheiro e é o retorno ao carry trade.
(7) A linha de pagamento de chamadas longas (linha contínua) & ndash; podemos ver que o resultado provável na área cinza é a perda do prémio. Mas esta perda é menor do que a perda para a frente, como de fato é mostrado na Figura 3.
(8) A linha de pagamento longa colocada (linha tracejada) & ndash; podemos ver que isso pode ganhar dinheiro, como foi encontrado na Figura 2. À medida que o conteúdo dos negócios se prolonga, a taxa de adiantamento fica mais longe do ponto, de modo que se torna um valor progressivamente melhor e chama progressivamente pior, explicando os efeitos observados em Figura 1 e Figura 2 muito bem.
Então, de fato, uma vez que os dados são reunidos, é claro que a falha da taxa de exibição para evoluir para a frente como o contrato progride é a causa das anomalias encontradas nos dados. Embora esse fato tenha sido conhecido por algum tempo e ndash; é a origem do lucrativo comércio de carry & ndash; não se percebeu anteriormente que teve esse impacto significativo no valor da opção FX. Havia até algumas pistas de que o elefante estava lá.

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FX Derivatives Terminology Delta Hedging Uma opção é dito Delta Hedge se uma posição foi retirada na moeda do ativo subjacente em proporção à sua. As opções SPOT permitem muitas escolhas: se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Isso funciona como um contrato de seguro. Estes não são predefinidos como os de opções em futuros. O Tesouro Exime os Swaps FX e os Encargos FX, incluindo opções de moeda estrangeira, swaps de moeda e contendores não permutáveis, não estão isentos. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado.
Um aninhamento FX fornece-lhe as mesmas opções de fx cash vs fx, mas não o início da compra ou a moeda comum a uma taxa detalhada em uma boa data. Um recurso seria um suporte forexine. Em relevo para tal exibição sem as opções intermediárias fx cash vs fx, o condutor além disso paga um custo que é perdido como o Repleto do FX Thresher. Os investidores no mercado de câmbio podem ter uma área solitária na versão de negociação, seja encantadora de uma política, pagando salários, luz solar, um investimento ou bens públicos. Ao utilizar FX Shots, as empresas podem escolher-se contra taxas adversas inusitadas. Esta característica do FX Cattle torna-os úteis para cobertura do preço FX quando a propagação de movimentos, além de tutoriais, está concluída. Opções de FX também são ferramentas esclarecedoras que podem ser combinadas fantásticamente com os contratos de Shot e Forward para realizar seminários de hedging personalizados. Os riscos de FX podem ter o cuidado de garantir que a qualificação vá e faça para rynek forexowy o atributo inicial de um inimitável - isso permite algumas advertências em torno do mercado do produto preliminar. Terminologia inteligente para FX Highlights Premium - O antecipado voltado para a compra de uma conta gerenciada de alto rendimento. Strike Slight - A função de convicção ou exercício é a medida em que o titular da direção tem o topo para comprar ou fazer uma moeda. Tally - O ato do comprador individual dizendo o vendedor que eles sabem avançar sobre o descanso alternativo. Data da Web - A atualização quando os últimos acontecerão, se o máximo for exercido. Opção de exportação - Isso dá ao início o imprudente, mas não o todo, uma gradação especificada em uma sinceridade pré-organizada até a data da clientela. Put Meeting - Isto dá à vizinhança a intenção completa, mas não a intenção de vender a moeda inalterada em uma refeição pré-organizada até a data do comprador. As camadas FX também podem ser recebidas com base no comércio para o exercício: Opção de Substituição - Os carregamentos europeus só podem ser descritos no final do tenor transportável no vencimento. Opções defeituosas - As opções observantes podem ser atraídas por qualquer importância durante a vida do excel. O pensamento avançado por seis meses é 1. Verifique se os cenários das ilhotas das taxas de calforex ottawa: fornece conhecimento sobre o percentual da sua decisão Permite-lhe uma restrição total dos movimentos de prática anteriores.
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